2019 年Betvictor中文版金融專業碩士研究生入學統一考試

431《金融學綜合》命題大綱

一、考試性質

《金融學綜合》是 2019 年金融碩士（MOF）專業學位研究生入學統一考試的科目之一。《金融學綜合》考試要力求反映金融碩士專業學位的特點，科學、公平、準确、規範地測評考生的基本素質和綜合能力，選拔具有發展潛力的優秀人才入學，為國家的經濟建設培養具有良好職業道德、具有較強分析與解決實際問題能力的高層次、應用型、複合型的金融專業人才。

二、考試要求

測試考生對于與金融學和公司财務相關的基本概念、基礎理論的掌握和運用能力。

三、考試内容

                                                                第一部分 投資學

1、投資組合理論與投資組合管理

?           風險與收益的度量

?           風險厭惡與風險資産的資本配置

?           優化風險投資組合與指數模型

?           積極的投資組合管理理論

?           投資組合業績評估

2、均衡資本市場

?           資本資産定價模型

?           無套利定價理論

?           有效市場假說

?           證券收益的實證分析（包括：CAPM，APT，Fama-French 三因子模型）

3、固定收益證券

?           債券的價格與收益

?           利率的期限結構

?           利率風險管理

?           信用風險和信用衍生産品

4、期權、期貨與其它衍生證券

?           期權定價理論和運用

?           期貨和互換

?           期權、期貨和互換市場

5、金融中介、機構

?           資産市場類别與金融工具

?           證券交易和監管機制

?           金融機構（包括：共同基金、投資公司、對沖基金）

第二部分 公司财務

1、财務報表分析

?           會計報表

?           财務比率分析

2、資本預算

?           現金流與折現

?           投資決策方法比較

?           自由現金流

?           項目淨現值

3、價值

?           債券的估值

?           股票的估值

4、公司資本成本

?           股權成本與市場投資組合

?           貝塔（b）的估計

?           債務成本

?           加權平均資本成本（WACC）

5、資本結構與公司價值

?           完全市場中的資本結構與公司價值

?           課稅、财務困境與資本結構

第三部分 貨币銀行和國際金融

1、商業銀行以及其它金融機構

?           商業銀行業務及其創新

?           商業銀行的風險管理

?           金融體系的構成和功能

?           各類金融機構的主要功能

?           金融創新及其影響

2、中央銀行以及金融監管

?           中央銀行職能和業務

?           金融監管理論和金融監管措施