6月13日下午，美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融系助理教授Ivan Shaliastovich在學院四号樓101教室與來自金融學院和經管學院的師生就他的論文Risk Adjustmentthe Temporal Resolution of Uncertainty: Evidence from Options Markets（風險調整和不确定性的時期解決——來自期權市場的證據）進行了深入研讨。
不同于傳統的基于期望效用的分析，Ivan對風險中性概率的研究延伸到了速歸效用的層面，強調了不确定性的早期解決對推斷風險實際概率和風險調整所起到的積極作用。通過展示所構建的經濟模型和運用标準普爾500指數的期權數據進行實證檢驗，Ivan教授指出了如果不考慮不确定性解決的時間特性，容易造成人們高估壞事件概率，從而低估了風險調整和平均收益。
圖為Ivan Shaliastovich分享研究論文
Ivan Shaliastovich博士2009年畢業于美國杜克大學商學院，獲經濟學博士學位。他的主要研究領域為資産定價和金融計量經濟學，其文章已在Review of Financial Studies, American Economic Review, Mathematical Finance等國際一流刊物上發表。
會後，Ivan與部分教師就共同關心的學術問題進行了單獨溝通與交流。
